Ciao,
Se fai una ricerca in google troverai migliaia di esempi al riguardo ! 
Comunque, vorresti una cosa di questo tipo ?
// devi includere le windows.h per usare la MessageBox ...
int res = MessageBox(0, "Testo della MessageBox", "Titolo della MessageBox", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION);
if ( res == IDYES )
MessageBox(0, "Hai risposto YES !", "Risposta", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
else
MessageBox(0, "Hai risposto NO !", "Risposta", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
Ulteriori informazioni al riguardo le puoi trovare su MSDN a questo link:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms645505(VS.85).aspx
Ti consiglio una ottima guida alle Windows API :
Introduzione alle API Win32